數據顯示，公募市場存續的近2000只中長期純債基金產品（初始基金口徑，下同），2024年第三季度平均回報率為0.36%，前三季度累計回報率平均為2.81%。

具體來看，中銀證券安源債券A、華夏鼎慶一年定開債券發起式、鵬華豐鑫債券A的第三季度收益率在中長期純債基金中排名居前。此外，三季度中長期純債基金波動加劇，共有200余只產品出現凈值下滑，大摩18個月定期開放債券C、中加純債一年A表現墊底。

截至2024年三季度末最新披露數據，中長期純債基金總規模約6.25萬億元。博時、招商、中銀基金管理規模位列前三，廣發基金旗下產品三季度平均收益率在同類靠前。

總規模超6萬億 博時基金、招商基金規模領先

截至2024年三季度末最新披露數據，中長期純債基金總規模約達6.25萬億元。

行業格局方面，137家發行中長期純債產品的公募基金公司中，管理中長期純債基金規模超1000億元的公司有22家，其中博時基金管理規模超3000億元、招商基金、嘉實基金管理規模超2000億元，永贏基金、廣發基金和富國基金緊隨其后。

從產品數量來看，博時基金、南方基金、平安基金數量靠前。

圖1：2024年三季度末中長期純債基金管理規模TOP10基金公司

按照旗下中長期純債產品2024年第三季度平均收益率測算，上述10家規模靠前的機構中，廣發基金以0.49%的平均收益率位列第一。嘉實基金、永贏基金、鵬華基金緊隨其后，第三季度平均收益率分別為0.45%、0.40%、0.40%。

第三季度回報率環比回落 東興基金、泰信基金收益率居前

數據顯示，公募市場存續的近2000只中長期純債基金產品，2024年三季度平均回報率為0.36%。

回顧以往數據時，2024年第一、二季度中長期純債基金平均收益率為1.23%、1.20%，去年三季度平均收益率達0.58%，今年三季度的純債基收益較以往有較大下滑。

圖2：公募中長期純債基金平均收益率

具體來看，中銀證券安源債券A、華夏鼎慶一年定開債券發起式、鵬華豐鑫債券A的三季度收益率在中長期純債基金中排名前三，分別為2.49%、2.47%、2.30%。此外，銀河睿豐定開債券、新華利率債A第三季度收益率超過2%。

圖3：2024年第三季度收益率前20中長期純債基金

從前三季度來看，中華夏鼎慶一年定開債券發起式表現最佳，累計收益率達到10.66%，跑贏業績基準超7個百分點，該基金主要投資于政策銀行債，上半年保持了相對積極的杠桿和久期水平，有效獲取了債市上漲的收益。

三季度債市波動加劇 摩根士丹利基金、中加基金等領跌

值得關注的是，2024年第三季度共有200余只產品收益率為負，大摩18個月定期開放債券C、中加純債一年A回撤幅度靠前，單季度凈值分別下跌1.32%、0.96%。

圖4：2024年第三季度回撤前20中長期純債基金

數據顯示，大摩18個月定期開放債券C在第三季度凈值跌幅達1.32%，在中長期純債基金中排名墊底。該基金的單位凈值自9月20日以來持續下探，截至9月30日累計回撤達到1.87%，拉低了該產品前三季度的整體收益。基金中報顯示，該基金主要投資于中期票據和企業債券，重倉持有“20國債04”、“24臨汾投資MTN003”、“22宜昌城發MTN002”等債券。

中加純債一年A的回撤同樣居前。該基金成立于2014年3月，最新報告期規模約9.33億元。2024年第三季度，該基金凈值下跌0.96%。9月20日至9月30日期間，該基金的單位凈值下跌0.91%，拖累三季度凈值表現。

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